Header Ads

Apa Itu Stress Test BUST dan TDST?


JAKARTA, KalderaNews.com - Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJKP) menggelar Stress Test yaitu suatu alat manajemen risiko yang digunakan untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi perubahan dan shock pada kondisi makroekonomi. Stress Test ini menyasar 20 Bank:  18 Bank Local Entity (17 BUK dan 1 BUS) dan 2 KCBA.

Stress Test yang dilakukan bersama BI ini terdiri atas 2 jenis yaitu Bottom Up Stress Test (BUST) dan Top Down Stress Test (TDST). Pelaksanaan BUST dan TDST tahun 2017/2018 merupakan Joint Stress Test antara OJK dan BI, dengan OJK mengkoordinasikan BUST sedangkan BI melakukan TDST sesuai amanat FSAP 2016/2017.

Bottom Up Stress Test (BUST) adalah stress test yang dilakukan oleh perbankan (individual bank) menggunakan data dan model internal bank masing-masing dengan skenario dan pedoman dari Otoritas (OJK dan BI). Peserta BUST adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Otoritas.

Sedangkan, Top Down Stress Test (TDST) adalah stress test yang dilakukan Otoritas terhadap seluruh bank dengan skenario dan model yang dikembangkan oleh Otoritas, menggunakan data laporan bank kepada Otoritas.

OJK bersama BI dalam laporannya menyatakan bahwa secara umum ke-20 bank memiliki ketahanan permodalan yang cukup kuat untuk menyerap kerugian akibat dari kondisi pemburukan ekonomi. Dari hasil BUST nilai CAR turun 600 bps dari 22,78% menjadi 16,78%, sedangkan dari hasil TDST nilai CAR turun lebih besar yaitu 793 bps dari 22,78% menjadi 14,85%.

Selain itu, indikator kualitas aset (NPL) ikut memburuk akibat dari pemburukan makroekonomi tersebut. Dari hasil BUST nilai NPL naik 628 bps dari 1,77% menjadi 8,05% (skenario adverse 1). Sedangkan dari hasil TDST nilai NPL juga naik sebesar 433 bps dari 1,77% menjadi 6,10%.

Penyebab utama penurunan CAR pada BUST adalah dari risiko kredit akibat peningkatan NPL yang menyebabkan bank harus menambah biaya CKPN sebesar 673 bps serta peningkatan nilai ATMR sebesar 341 bps.

Sedangkan pada TDST, sumber penurunan CAR berasal pemburukan kualitas kredit sehinga bank harus menambah menambah biaya CKPN sebesar 623 bps serta peningkatan nilai ATMR sebesar 404 bps.

Temuan lain menyebutkan pada umumnya bank belum menghubungkan transmisi antara skenario stress test dengan model/metodologi yang digunakan bank dalam stress test, sehingga beberapa hasil stress test tidak sejalan dengan skenario.

Bank juga belum menjelaskan secara rinci bagaimana bank dalam membangun model risiko kreditnya, signifikansi dari masing-masing variabelnya, periode data historis yang digunakan bank dalam membangun model tersebut, serta apakah bank menggunakan lag varibel makroekonomi atau tidak.

Bank perlu meningkatkan kualitas dari model risiko kredit yang digunakan dalam stress test, antara lain dengan membuat model risiko kredit yang lebih granular sesuai karakteristik model bisnis bank, model yang dibangun harus sesuai dengan teori ekonomi dan sejalan dengan skenario stress test.

Serta dalam memproyeksikan NII, bank belum melakukan repricing gap sesuai behavioral bank sehingga beberapa hasil dari NII tidak sejalan dengan skenario.

Bank peserta stress test perlu secara kontinyu meningkatkan kualitas framework/metodologi dan model stress test.

Bank peserta stress test perlu mengintegrasikan hasil stress test dengan manajemen risiko dan tata kelola bank, serta mengintegrasikannya dalam perencanaan bisnis bank.

BUST akan dilaksanakan secara regular setiap tahun. Cakupan pelaksanaan BUST akan diperluas dengan risiko likuiditas.Untuk peningkatan kualitas pelaksanaan stress test perlu dilakukan capacity building (terutama kepada bank) secara kontinyu dan periodik. (JS)


* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.

Tidak ada komentar

Header Ads1

Header Ads1

Diberdayakan oleh Blogger.
Iklan Pop Pup taruh di sini