Apa Itu Stress Test BUST dan TDST?

Temuan lain menyebutkan pada umumnya bank belum menghubungkan transmisi antara skenario stress test dengan model/metodologi yang digunakan bank dalam stress test, sehingga beberapa hasil stress test tidak sejalan dengan skenario.

Bank juga belum menjelaskan secara rinci bagaimana bank dalam membangun model risiko kreditnya, signifikansi dari masing-masing variabelnya, periode data historis yang digunakan bank dalam membangun model tersebut, serta apakah bank menggunakan lag varibel makroekonomi atau tidak.

Bank perlu meningkatkan kualitas dari model risiko kredit yang digunakan dalam stress test, antara lain dengan membuat model risiko kredit yang lebih granular sesuai karakteristik model bisnis bank, model yang dibangun harus sesuai dengan teori ekonomi dan sejalan dengan skenario stress test.

Serta dalam memproyeksikan NII, bank belum melakukan repricing gap sesuai behavioral bank sehingga beberapa hasil dari NII tidak sejalan dengan skenario.

Bank peserta stress test perlu secara kontinyu meningkatkan kualitas framework/metodologi dan model stress test.